Prognostické modely
Prognostické modely
Cieľom predmetu je doplniť ekonometrické prístupy k prognózam o niektoré ďalšie jednoduché i zložitejšie metódy a ich vzájomná konfrontácia pri aplikáciách. Predmet rozširuje aplikačné možnosti ekonometrie v oblasti prognostických a simulačných aplikácií o postupy teórie časových radov predovšetkým pri prognózovaní exogénnych premenných modelu, pre ktoré obvykle chýba adekvátna ekonomická teória. Zároveň podáva prehľad používaných techník pri modelovaní stacionárnych a nestacionárnych časových radov jednej premennej ako aj viacerých premenných. Dosiahnutiu týchto cieľov by v praktickej rovine mali pomôcť cvičenia s využitím výpočtovej techniky a príslušne špecializovaného softvéru.
| Garant predmetu | doc. Ing. Brian König, PhD. |
| Vyučujúci | Ing. Adriana Lukáčiková, PhD. |
| Literatúra | 1. Gonzale-Rivera, G.: Forecasting for Economics and Business. Addison Wesley 2013. |
| 2. Evans, M. K.: Practical Business Forecasting. Blackwell Publishing 2002. | |
| 3. Carnot, N. – Koen, V. – Tissot, B.: Economic Forecasting. Palgrave Macmillan 2005. | |
| 4. Enders, W.: Applied Econometric Time Series. John Wiley and Sons 2004. | |
| 5. Hyndman, R. J. – Athanasopoulos, G.: Forecasting: principles and practice. OTexts 2013. |
Cvičenia a materiály na semester
- cvičenie 1 - rôzne typy údajov, miery kvality prognózy, linky, zdroje dát, doplnkový text
- cvičenie 2 - dekompozícia, kĺzavé priemery, filtre, trendy a hospodárske cykly, linky, doplnkový text
- cvičenie 3 - obyvateľstvo, adaptívne metódy, hdp, Hodrickov-Prescottov filter, doplnkový text
- cvičenie 4 - US-real HDP, ARIMA, error term history, doplnkový text
- cvičenie 5 - výmenný kurz, SARIMA, analýza CPI, dáta k analýze, doplnkový text, kompletne ARIMA vlastnosti
- cvičenie 6 - import, general to specific, Grangerova kauzalita, dynamické modely, ekonometrické prognózy
- cvičenie 7 - nestacionarita, viacrov1, viacrov2, VAR, testovať stacionaritu pred odhadom, intro VAR a VECM
- cvičenie 8 - spotrebaSKurVAR, VECM príklady, kompletne VAR a VECM vlastnosti, príklady kointegrácie
- cvičenie 9 - PPI, SP500, Engle ARCH, Bollerslev GARCH, Bollerslevove modely, doplnkový text
- cvičenie 10 - spektrálna analýza, spektrálna analýza v kurze analýzy časových radov, doplnkový text
Komerčný softvér
- Autobox – Automatic forecasting utilizing Box-Jenkins methodology
- Crystal Ball – An Excel addin for Monte-Carlo simulation of possible futures
- Demand Works – Forecasting, collaborative supply and demand planning, multi-dimensional data analysis
- Demetra+ – Seasonal adjustment and trend estimation
- Forecast Pro – Business forecasting software
- ForecastX – Business forecasting add-in for Microsoft Excel and Access
- Host Forecaster – Web-based sales forecasting
- NeuroXL – Neural network add-in for Microsoft Excel
- PhiCast – Forecasting add-in for Microsoft Excel – incorparates automatic exponential smoothing
- SAS/ETS – Integrated time series and econometric modeling and forecasting
- SCA Statistical System – Modeling and forecasting time series
- STSA – Time Series Analysis Toolbox for O-Matrix
Kurzy a materiály s podobnou problematikou
- Statistical forecasting: notes on regression and time series analysis - po anglicky
- Time-Series Econometrics: Forecasting - po anglicky
- Forecasting: Principles and Practice - anglický text a kniha
(späť)