Aplikovaná makroekonometria

Aplikovaná makroekonometria

Predmet je zameraný na analýzu ekonomických procesov založených na dynamických a stochastických nástrojoch ako sú: bayesovký odhad, Markovove reťazce, stavový priestor, Kalmanov filter, dynamické programovanie. Po úspešnom absolvovaní predmetu budú mať študenti vedomosti o metódach ekonometrického prístupu k analýze a modelovaniu makroekonomických javov a mali by byť schopní používať základné bayesovské ekonometrické techniky.

Literatúra

1. Lukáčik, M., Lukáčiková, A., Szomolányi, K.: Bayesovská ekonometria. Letra Interactive, 2017.
2. Bårdsen, G., Eitrheim, Ø., Jansen, E.S., Nymoen, R.: The Econometrics of Macroeconomic Modelling, Oxford, 2005
3. Chan, J., Koop, G., Poirier, D., Tobias, J.: Bayesian Econometric Methods, Cambridge University Press, 2019
4. Canova, F.: Methods for Applied Macroeconomic Research, Princeton University Press, 2007
5. DeJong, D.N., Dave, C.: Structural Macroeconometrics. Princeton University Press, 2011
6. Geweke, J.: Contemporary Bayesian Econometrics and Statistics, Wiley-Interscience, 2005
7. Ljungqvist, L., Sargent, T.J.: Recursive Macroeconomic Theory. 4. vydanie. MIT Press, 2018
8. Sargent, T.J., Stachurski, J.: Quantitative Economics in Discrete and Continous Time. quantecon.org, 2020
9. Stachurski, J.: Economic Dynamics: Theory and Computation. MIT Press, 2009

Obsah predmetu

1. Úvod do bayesovskej analýzy, základné pojmy, prior, vierohodnosť, posterior.
2. Markovove reťazce Monte Carlo (MCMC), Metropolisov algoritmus, Gibbsov vzorkovač.
3. Bayesovský odhad a analýza jednoduchého ekonometrického modelu.
4. Rôzne modely bayesovskej ekonometrie.
5. Bayesovský odhad VAR modelov.
6. Bayesovský odhad RBC/DSGE modelov.
7. Úvod do diskrétnych dynamických modelov.
8. Dynamické stochastické ekonomické procesy.
9. Modely zapísané v lineárnom stavovom priestore.
10. Úvod do Kalmanovho filtra.
11. Úvod do dynamické programovania.
12. Vybrané ekonomické aplikácie (modely rastu, modely hľadania práce).
13. Vybrané ekonomické aplikácie (modely hospodárskeho cyklu).

(späť)