Ekonometria časových radov
Ekonometria časových radov
Cieľom tohto predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky z ekonometrického modelovania časových radov a načrtnúť niekoľko bežných problémov, ktoré vzniknú pri práci s časovými radmi teoreticky rovnako ako aj prakticky. Kurz tvoria dve rovnocenné časti. Prvá časť sa zameriava na jednorozmerné modely a algebru časových radov, ktorá je v ich pozadí a je doplnená o problematiku jednotkových koreňov a dekompozíciu časových radov. V druhej časti je problematika rozšírená o modely viacerých premenných - vektorovo autoregresné modely a vektorové kointegračné modely. Softvér, ktorý sa používa pri analýzach: jazyk R.
| Garant predmetu | prof. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Vyučujúci | prof. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
| Literatúra |
1. Lukáčik, M. – Lukáčiková, A.: Vektorovo autoregresné modely a ich aplikácie v makroekonomickej analýze. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2013 |
| 2. Enders, W.: Applied Econometric Time Series, Second edition. John Wiley and Sons, 2004 | |
| 3. Lütkepohl, H. – Krätzig, M.: Applied Time Series Econometrics. New York: Cambridge University Press, 2005 |
|
| 4. Kirchgässner, G. – Wolters, J. – Hassler, U.: Introduction to Modern Time Series Analysis, 2nd ed. Berlin: Springer Verlag, 2013 |
|
| 5. Favero, C.A.: Applied Macroeconometrics. New York: Oxford University Press, 2001 | |
| 6. Lütkepohl, H.: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin: Springer Verlag, 2005 | |
| Zdroje ekonomických údajov | |
| Time Series Econometrics for the 21st Century | |
Kurzy a materiály s podobnou problematikou
- Time Series Econometrics - Washington University
- Advanced Econometrics - Time Series - University of Oslo
- Open Textbooks and Related Course Materials - University of Pensylvania
(späť)