Dnes je:
Nedeľa 17.11.2019
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Ekonometria časových radov

Ekonometria časových radov → Moodle

Cieľom tohto predmetu je poskytnúť študentom základné poznatky z ekonometrického modelovania časových radov a načrtnúť niekoľko bežných problémov, ktoré vzniknú pri práci s časovými radmi teoreticky rovnako ako aj prakticky. Kurz tvoria dve rovnocenné časti. Prvá časť sa zameriava na jednorozmerné modely a algebru časových radov, ktorá je v ich pozadí a je doplnená o problematiku jednotkových koreňov a dekompozíciu časových radov. V druhej časti je problematika rozšírená o modely viacerých premenných - vektorovo autoregresné modely a vektorové kointegračné modely.

 Garant predmetu  doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
 Vyučujúci  doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
   
 Literatúra
 
1. Lukáčik, M. – Lukáčiková, A.: Vektorovo autoregresné modely a ich aplikácie
    v makroekonomickej analýze
. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM 2013
  2. Ouliaris, S. - Pagan, A. - Restrepo, J.: Quantitative Macroeconomic Modeling
    with Structural Vector Autoregressions – An EViews Implementation. 2016
  3. Enders, W.: Applied Econometric Time Series, Second edition. John Wiley and Sons, 2004
  4. Lütkepohl, H. – Krätzig, M.: Applied Time Series Econometrics.
    New York: Cambridge University Press, 2005
  5. Kirchgässner, G. – Wolters, J. – Hassler, U.: Introduction to Modern Time Series Analysis,
    2nd ed. Berlin: Springer Verlag, 2013
  6. Favero, C.A.: Applied Macroeconometrics. New York: Oxford University Press, 2001
  7. Lütkepohl, H.: New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Berlin: Springer Verlag, 2005
   
Zdroje ekonomických údajov 
Time Series Econometrics for the 21st Century 

 


Kurzy a materiály s podobnou problematikou

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné