Dnes je:
Štvrtok 14.11.2019
a prezeráte si pôvodné stránky FHI

O fakulte

  KOVE

Spoločnosti

KOVE FHI

English Slovak Univerzita Vytlačiť

Ekonometrické modely a metódy

Ekonometrické modely a metódy → Moodle

Kurz sa zameriava na prezentáciu novších teoretických prístupov zameraných na ekonometrické modelovanie stochastických, dynamických a nelineárnych ekonomických procesov, modelovanie šokov vznikajúcich v ekonomike, metódy ich riešenia a vyhodnocovanie získaného riešenia, tvorba komplexných ekonometrických modelov, ich testovanie, vlastnosti a význam týchto modelov pre kvantifikáciu makroekonomických relácií.

 Garant predmetu  doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
 Vyučujúci  doc. Ing. Martin Lukáčik, PhD.
   
 Literatúra 1. GREENE, W.H.: Econometric Analysis, 5th ed., Prentice Hall 2003
  - okruh 1: 2. HATRÁK M.: Ekonometria, IURA Edition 2007
  3. IVANIČOVÁ, Z., CHOCHOLATÁ, M., SURMANOVÁ K.: Ekonometrické modelovanie, Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2012
   
   - okruh 2: 4. LUKÁČIK, M., LUKÁČIKOVÁ, A.: Vektorovo autoregresné modely a ich aplikácie v makroekonomickej analýze, Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm 2013
  5. HAMILTON, J.D.: Time Series Analysis, Princeton University Press 1994
  6. GREENBERG, E.: Introduction to Bayesian Econometrics, Cambridge University Press 2012
   
   - okruh 3: 7. ANGRIST, J.D., PISCHKE, J.S.: Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press 2009
  8. CAMERON, A.C., TRIVEDI, P.K.: Microeconometrics – Methods and Applications, Cambridge University Press 2005
  9. WOOLDRIDGE, J.M.: Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 2nd edition, Cambridge 2010
   

Obsah predmetu

  1. Vybrané metódy ekonometrie, regresná analýza, zameranie na odchýlky od štandardných Gaussových-Markovových predpokladov a simultánne rovnice. Témy z regresie zahŕňajú heteroskedasticitu, autokoreláciu, chyby meraní, zovšeobecnenú metódu najmenších štvorcov, nelineárnu regresiu a modely s kvalitatívnymi premennými. Zahrnuté sú aj identifikácia a odhad viacrovnicových simultánnych modelov.
  2. Teória a aplikácie ekonometrie časových radov, v rámci ktorej je priestor venovaný aj spektrálnej analýze, stacionarite, vektorovo autoregresným modelom, faktorovým modelom, testom jednotkového koreňa, kointgrácii, DSGE modelom a bayesovským metódam odhadu.
  3. Mikroekonometrické modely spolu s teóriou rozsiahlych výberov, zovšeobecnená metóda momentov, odhad cenzurovaných a orezaných špecifikácii, kvantilová regresia, štrukturálne odhady, neparametrické a semiparametrické odhady, panelové dáta, bootstrapping a simulačné metódy

Termín prvej konzultácie: bude oznámený počas prvého týždňa semestra

Na ďalších konzultáciách sa vždy dohodneme individuálne podľa potreby študentov.

 


Kurzy a materiály s podobnou problematikou

 

(späť)

AIS
Akademický informačný systém

Rýchle linky - škola

Rýchle linky - knižnica

Rýchle linky - veda

Rýchle linky - ostatné