Ekonometrický prístup k analýze ekonomických javov a procesov. Vzťah teórie a empirickej skúsenosti, modelu a dát. Ekonometrický model. Jednorovnicový lineárny model, štatistické predpoklady. Odhad parametrov, testovanie. Analytické a prognostické aplikácie jednorovnicového modelu. Porušenie štandardných predpokladov, dôsledky: autokorelácia, heteroskedasticita, multikolinearita. Testovanie a riešenie problémov pri porušení základných predpokladov. Viacrovnicový model, simultánnosť. Identifikácia. Metódy odhadu parametrov, aplikácie.
Garant predmetu | prof. Ing. Martin Lukáčik, PhD. |
Syllabus predmetu | Syllabus |
Vyučujúci | Ing. Adriana Lukáčiková, PhD. |
Štatistické tabuľky
t štatistika
F štatistika
Durbinove-Watsonove tabuľky - na testovanie autokorelácie
Súbory
(späť)